关于非平稳序列检验问题

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各位师兄师姐好,小弟刚刚开始看时间序列分析,看到非平稳序列检验问题时有如下困惑:

1. 书上都着重讲述了单位根检验,是不是大部分金融数据的非平稳都是因为存在单位根,才导致其非平稳.

2. 比如研究股票,汇率的非平稳性时,除了单位根检验,还需要做哪些工作呢?

3. 小弟刚刚开始看时间序列分析,各位师兄师姐有什么建议,以及好的资料推荐,尤其是综述方面的,我想对该方面有个大概的了解先,不胜感激!

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关键词：平稳序列 非平稳 时间序列分析 单位根检验 时间序列 检验 序列

存在单位根是非平稳的充分条件，不是必要条件，模小于1的根同样会导致非平稳。但金融数据确实往往具有你说的这种特点。

对非平稳序列的处理方法有很多，可以考虑判断其是否具有协整关系，进行差分等。推荐看汉密尔顿的时间序列分析，有详细的讲解