为什么说负三次方定律或幂律尾分布中有些结论是基于很窄的无

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1998 年 ，Gopikrishnan 等人分析了美国股市的个股和指数的收益率(时间间隔从 5 分钟至 120 分钟)，发现其尾分布具有幂律形式，正尾指数略大于负尾指数，其值都接近 一3 ，被称为负三次方定律。近几年来 ，很多论文报道了各种不同金融市场中的不同变量服从负三次方定律或幂律尾分布，然而令人担忧的是 ，其中有些结论是基于很窄的无标度区，是不可靠的——摘自周炜星《金融物理学 ：一个简单的综述》，这一段没看懂，有没有大神能举例解释一下呢？？

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关键词：Krishnan Krishna 金融物理学 令人担忧 美国股市 美国股市 金融市场 收益率 物理学 论文

个人认为,无论如何,这个分布率都只是经验的,
如果只看尾巴一部分的话,不管什么数据,都能搞出幂率分布的样子来,
所以这个分布前几年很热,现在大家也觉得无聊了.
不知能不能帮到你?

midmonth 发表于 2014-10-16 14:40
个人认为,无论如何,这个分布率都只是经验的,
如果只看尾巴一部分的话,不管什么数据,都能搞出幂率分布的样子 ...

那负三次方定律呢？？？