楼主: dianashzf
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[其他] 计算股价波动率 [推广有奖]

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dianashzf 发表于 2008-6-18 10:14:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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<p>请问计算股价波动率, 可否用收益率的方差来衡量?</p><p>或者有没有其他的具体公式? 谢谢</p><p></p>
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关键词：股价波动 波动率 有没有 收益率 收益率

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沙发
尤大 发表于 2008-6-19 17:49:00 |只看作者 |坛友微信交流群
ARCH模型可不可以呢？

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藤椅
clayboy 在职认证  发表于 2012-6-7 20:46:01 |只看作者 |坛友微信交流群
计算波动率的方法很多  ARCH当然可以啦

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板凳
mayday 学生认证  发表于 2012-6-13 23:21:16 |只看作者 |坛友微信交流群
如果单为计算一个时间段的历史波动率，用收益率的方差计算；如果为了进行预测，需要用到ARCH类模型。
时间好比乳沟，挤一挤还是有的。

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报纸
a574774234 发表于 2012-6-13 23:39:53 |只看作者 |坛友微信交流群
楼上正解！如果为了进行资产组合分析，用标准差即可！

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地板
clayboy 在职认证  发表于 2012-6-18 10:34:20 |只看作者 |坛友微信交流群
波动率的估计多种方法   ARCH类模型进行估计  或者用realized volatility

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7楼
sky435 发表于 2012-7-21 11:55:32 |只看作者 |坛友微信交流群
clayboy 发表于 2012-6-18 10:34
波动率的估计多种方法   ARCH类模型进行估计  或者用realized volatility
你好，GARCH用eviews怎么做，我用股票的收盘价做完了之后不知道如何表示波动率，只有garch方程。比较小白，求帮助

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8楼
clayboy 在职认证  发表于 2012-7-24 11:45:43 |只看作者 |坛友微信交流群
预测就可以了啊

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9楼
duyan725 发表于 2013-8-5 16:30:30 |只看作者 |坛友微信交流群
ARCH

...............................................

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