楼主: dianashzf
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[其他] 计算股价波动率 [推广有奖]

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dianashzf 发表于 2008-6-18 10:14:00 |AI写论文

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<p>请问计算股价波动率, 可否用收益率的方差来衡量?</p><p>或者有没有其他的具体公式? 谢谢</p><p></p>
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关键词:股价波动 波动率 有没有 收益率 收益率

沙发
尤大 发表于 2008-6-19 17:49:00
ARCH模型可不可以呢?

藤椅
clayboy 在职认证  发表于 2012-6-7 20:46:01
计算波动率的方法很多  ARCH当然可以啦

板凳
mayday 学生认证  发表于 2012-6-13 23:21:16
如果单为计算一个时间段的历史波动率,用收益率的方差计算;如果为了进行预测,需要用到ARCH类模型。
时间好比乳沟,挤一挤还是有的。

报纸
a574774234 发表于 2012-6-13 23:39:53
楼上正解!如果为了进行资产组合分析,用标准差即可!

地板
clayboy 在职认证  发表于 2012-6-18 10:34:20
波动率的估计多种方法   ARCH类模型进行估计  或者用realized volatility

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sky435 发表于 2012-7-21 11:55:32
clayboy 发表于 2012-6-18 10:34
波动率的估计多种方法   ARCH类模型进行估计  或者用realized volatility
你好,GARCH用eviews怎么做,我用股票的收盘价做完了之后不知道如何表示波动率,只有garch方程。比较小白,求帮助

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clayboy 在职认证  发表于 2012-7-24 11:45:43
预测就可以了啊

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duyan725 发表于 2013-8-5 16:30:30
ARCH

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