请教计算股价波动率

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<p>请教大家下面这段话</p><p>历史波动率是使用历史的股价数据计算得到的波动率数值。计算方法为：首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价之比的自然对数；然后，求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根，得到的即为历史波动率。</p><p>我的问题是, 有时候两个相临间隔的股价之比的自然对数是负值, 这种情况下怎么求标准差呢?</p><p>非常感谢</p><p><a href="http://www.pinggu.org/bbs/thread-328294-1-1.html"></a> </p>

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关键词：股价波动 波动率 历史波动率 自然对数 我的问题 计算方法 标准差 平方根 时间段 历史

标准差不会是负值。这些我不是很懂，自己去学术论文库里面找，应该有蛮多模型的。

如果a<b,那么ln(a/b)<0是很正常的~

为什么有负值的序列不能算标准差呢？一样的方法，导到excel里，用公式算很快的呀~~