资金管理的杠杆方法

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资金分配的依据应该是以模型对期货品种（股票）的历史业绩度量的指标进行的，凯利公式来进行，所谓平分资金，每个品种或股票的波动都不一样，平分资金没有意义，分摊资金的目的是为了平衡收益和风险，从而使资金净值的复合增长率达到最大，因此根据品种历史收益率和标准差，计算资金杠杆，决定信号出来时的头寸，所以平均分配是没有意义的。同时出信号的问题，如果有先后顺序且不是密集出现，那么按顺序来就好了，然后你会有一个资金使用比例，例如50%等，到了比例，再出信号就不入场了，除非有清仓信号出现出场可以腾出资金空间。如果信号密集出现，可以设置一个优先级的规则，比如，比较同样回测期的赔率（盈利因子），夏普比率等，决定入场顺序，同样，到达资金使用上限，再出信号，不再如此。
要做的不是去控制波动，因为没有波动就没有收益，你要做的是在控制风险的情况下去让财产复合收益率最大化，最合理的运用杠杆。

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关键词：资金管理 复合收益率 夏普比率 控制风险 凯利公式 收益率 标准差 增长率 空间 历史

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货币资金是企业进行生产经营等一系列经济活动中最基本的要素,资金管理贯穿于企业整个生产经营的始末,具有举足轻重的作用,资金管理是财务管理的集中表现。只有抓住资金管理这个中心,采取行之有效的管理和控制措施,疏通资金流转环节,才能提高企业经济效益。因此,加强资金的管理及控制具有十分重要的意义。