R语言做VAR模型的问题

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大家好，我是一个R语言新手，最近在研究向量自回归，遇到很多问题。还希望有过经验的前辈们帮忙解答一下！
1.R语言做向量自回归时主要用的包是VAR包。我的数据是多变量的时间序列，具体的形式如
         export    import
1990    23          45
1991    34          55
。。。。
这样在判断序列平稳的时候该如何操作呢？
2.整个预测流程为：判断平稳、选择滞后阶数、建立VAR模型、检验模型、预测，这样是否合理？

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关键词：VAR模型 AR模型 R语言 VaR export 模型

人工置顶

两个变量做VAR？ 虽然可以做，但是用ECM不就好了？

crystal8832 发表于 2014-12-11 13:53
两个变量做VAR？ 虽然可以做，但是用ECM不就好了？

因为现在还不会用R做VAR，所以只选择了两个变量来做，以后可能会有更多的变量。您了解R里的VAR模型的具体做法吗？可否指点一二呢？

没有人了解吗？

继续人工置顶

ECM是误差修正用的，考虑当期值和上期波动相关，修正了波动值，向相反方向。
VAR是向量自回归，是把大量变量内生化，但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值，也可以研究变量与其他变量间的持续性。         
要不你用ECM？
   

dy1 = diff(y1)

dy2 = diff(y2)

diff.dat = data.frame(embed(cbind(dy1, dy2), 2)) #emed表示嵌入时间序列dy1,dy2到diff.dat

colnames(diff.dat) = c("dy1", "dy2", "dy1.1", "dy2.1")

ecm.reg = lm(dy2 ~ error.lagged + dy1.1 + dy2.1, data =diff.dat)

summary(ecm.reg)

   

不过，还是给你VAR瞅一眼

               

VAR(y, p = 1, type = c("const", "trend", "both", "none"),
season = NULL, exogen = NULL, lag.max = NULL,
ic = c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"))

  

个人建议用Jmulti软件做VAR，这个软件也是开源的。除非对向量自回归很熟，不然需要考虑的问题比较多。
vars包里VAR函数能做，但是效果不好。

DM小菜鸟 发表于 2015-2-3 15:23
ECM是误差修正用的，考虑当期值和上期波动相关，修正了波动值，向相反方向。
VAR是向量自回归，是把大量变 ...

type = c("const", "trend", "both", "none"),这个type怎么解释,这行代码表示什么

DM小菜鸟 发表于 2015-2-3 15:23
ECM是误差修正用的，考虑当期值和上期波动相关，修正了波动值，向相反方向。
VAR是向量自回归，是把大量变 ...

您好，请问能麻烦您解释一下VaR的几行代码的具体意思吗？非常感谢！！！