什么是迹统计量

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什么是迹统计量？                                                                        

如果要了解迹统计量，首先要知道johansen协整检验。Johansen协整检验是检验多变量之间是否存在协整关系的，具体包括迹检验和最大特征根检验。任何检验都要构造一个原假设和一个检验统计量。迹检验过程中，根据原假设，构造的统计量称为迹统计量。迹检验也称为特征根迹检验，是检验协整向量的存在性的。这个检验是一个多步检验，因为变量之间可能不止存在一个协整关系（非平稳变量之间经过线性组合变成平稳变量）。我们可以把所有的协整向量组成一个矩阵，矩阵的秩最小为0，最大为K（设变量的个数为K）。如果矩阵的秩为0，则说明变量之间不存在协整关系，因此可以提出原假设：不存在协整关系，然后构造迹统计量，如果落入了拒绝域，则说明原假设不成立，因此得出变量之间存在协整关系的结论，拒绝了不存在协整关系的原假设后，可以继续检验原假设最多存在一个协整关系，以此类推，既可以检验出协整向量的个数。

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关键词：统计量 johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans 统计

具体公式可参见计量经济分析方法与建模 EViews应用及实例（第二版） 292页