差分GMM可以通过sargan，系统GMM通不过

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差分GMM可以通过sargan，但系数不显著。系统GMM通不过sargan，但系数显著。

怎么选择？
是否因为系统GMM使用了过多的工具变量，导致无法通过sargan检验？
不是说系统GMM比差分GMM更有效率吗？

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关键词：Sargan 差分GMM 系统GMM GMM SAR

楼主解决问题了么？我也是通过不了sargan检验，怎么办

yan185117462 发表于 2015-3-5 21:12
楼主解决问题了么？我也是通过不了sargan检验，怎么办

实在不行，用hansen吧

xiongjerry 发表于 2015-3-6 09:25
实在不行，用hansen吧

不是说主流期刊上要提下sargan检验

yan185117462 发表于 2015-3-6 16:06
不是说主流期刊上要提下sargan检验

是啊，我那天还回帖说主流期刊都用的sargan，结果有人说没有这回事。

auirzxp 发表于 2015-3-6 20:37
你说的那个人是我。我猜，你讲的主流期刊应该是经济学的，我看的主流期刊是管理学的，所以我才这么说。管 ...

呵呵，我看的确实是经济学文章。
hansen p值为1难道不可疑吗？
stata有提示，hansen通常会倾向于认定工具变量的选择是有效的。

xiongjerry 发表于 2015-3-6 17:11
是啊，我那天还回帖说主流期刊都用的sargan，结果有人说没有这回事。

有人说加了robust后稳健处理了方差，所有不能用Sargan检验，你怎么看？还有的文章用J统计量，这个怎么在Stata操作，不是用xtabond2命令，而是用了其他的？

xiongjerry 发表于 2015-3-6 17:11
是啊，我那天还回帖说主流期刊都用的sargan，结果有人说没有这回事。

有人说加了robust后稳健处理了方差，所有不能用Sargan检验，你怎么看？还有的文章用J统计量，这个怎么在Stata操作，不是用xtabond2命令，而是用了其他的？