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如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型?  

查看93284 回复145 收藏87 推广有奖 | 发表于 2015-3-15 20:57:01
yenfeng1 发表于 2015-5-12 09:15:05
远方の路 发表于 2015-5-9 13:23
请问theta vector 是什么?具体该如何设置呢?
theta vector 就是变动条件相关方程式的参数,这个估计出来后,才能估计随时间过程变化的残差项方差-协方差矩阵,有了这个,才能进一步估计变动条件相关系数(coefficients of the dynamic conditional correlations )。假如你要估计DCC-GARCH,theta vector是你估计的对象之ㄧ。你假定DCC-GARCH模型成立,就会有DCC-GARCH标准的方程式,也会有该估计的参数,你所谓的设定就这样按此完成就行了。
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lee9989 发表于 2015-5-12 15:05:12
楼主太牛了,这个程序坑了两个月,终于在这找到了!!!
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lee9989 发表于 2015-5-12 15:25:09
yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先,打开Eviews8,读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...
大神,在做DCC-garch(1,1)之前需要对时间序列进行检验嘛,例如平稳性检验,自回归检验和arch lm检验等?请赐教啊!!!
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xiongtao1990 发表于 2015-9-14 23:00:10
yenfeng1 发表于 2015-4-21 19:06
可以在软件中查到说明文件:以下为说明文件的内容
In the first box, you should either enter the name o ...
DCC-GARCH,看到你的介绍了,eviews的两步估计框框里都怎么填呢?之前已经做好了ARMA-GARCH(1,1)模型,每个选择填的空该怎么填呢?求救啊  !大神
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yenfeng1 发表于 2015-9-15 00:32:56
第一 麻烦你看一下英文操作文件,我都贴上去了,事实上那是从eviews软件取得,你有软件也可以取得,你学任何软件要看一下操作文件,虽然是英文,大学生或硕博士生总要学习一下看英文,现在都有线上英文字典和线上翻译可用。你要我每个栏框都告诉你怎么填,虽然可以办到,但是你总要付上一点代价,阅读一下我贴的英文内容,搞懂几个栏位的意义。用功了,真的弄不懂再问我,我非常乐意告诉你。


第二 你会这样说,我怀疑你没弄懂dcc模型,这样很危险,建议你看一下相关文章,弄懂他的方程式和所要估计的参数。不然我说的可能让你也不太懂。祝你学习成功。
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jiajuanqi 发表于 2015-9-18 09:52:01
谢谢楼主,雪中送炭
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lautaylor 发表于 2016-1-21 00:22:32
为什么我在DCC-garch(1,1)输入相应的值后,系统提示应用过期啊
捕获.JPG
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vstefan 发表于 2016-3-14 10:47:26
yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先,打开Eviews8,读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...
但是在第二步上总是拒绝让我下载
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yenfeng1 发表于 2016-3-16 21:09:11
我猜跟软件的合法性有关。
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Sensei苍 发表于 2016-3-16 23:50:05
yenfeng1 发表于 2016-3-16 21:09
我猜跟软件的合法性有关。
大神,请问输出的相关系数时间序列在某个时间点突然从-1.3跳至0.9大概是因为什么因素造成的?还有就是如果存在序列自相关应该在AR lags那里写显著相关的各阶数吗?谢谢!!
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