如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？

查看98453 回复145 收藏89 推广有奖 | 发表于 2015-3-15 20:57:01

jingjiyan15yy 发表于 2016-5-16 07:49:25

你好，我想问一下，我想做动态系数相关图，但是相关系数全是NA怎么办

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976793103lv 发表于 2016-11-29 14:48:28 来自手机

yenfeng1 发表于 2016-4-18 01:08
不就是看 rho_12_01的曲线图就是了吗？

大神请问问一下，eviewsDCC garch 输出的rho就是动态相关系数么？

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微笑回首01 发表于 2016-11-29 15:50:23

jingjiyan15yy 发表于 2016-5-16 07:49
你好，我想问一下，我想做动态系数相关图，但是相关系数全是NA怎么办

可以试一下用R中的ccgarch这个包

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tony_mxl 发表于 2016-12-12 16:02:42

Hello大神~ 请问您了解DCC-GARCH在stata和MATLAB里的应用吗？我用stata的mgarch dcc命令跑出来了结果，也有theta1和theta2（在stata里是lambda1和lambda2），我想请教一下，如何利用这个结果来画出时变相关系数的图呢？多谢！

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微笑回首01 发表于 2016-12-13 15:54:23

tony_mxl 发表于 2016-12-12 16:02
Hello大神~ 请问您了解DCC-GARCH在stata和MATLAB里的应用吗？我用stata的mgarch dcc命令跑出来了结果，也有 ...

我用R做过这个模型，但是stata和MATLAB没有

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MIT007007 发表于 2016-12-18 22:30:02

一定要顶顶这个帖子太感谢大神们了折磨了一个星期的dccgarch还有时变相关系数图终于在大神们的指导下做出来了太感谢了

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张亦城zyc 发表于 2017-1-7 20:45:52

微笑回首01 发表于 2016-12-13 15:54
我用R做过这个模型，但是stata和MATLAB没有

大神R怎么做

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微笑回首01 发表于 2017-1-17 16:38:36

张亦城zyc 发表于 2017-1-7 20:45
大神R怎么做

R中有个ccgarch的包可以直接用

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叶凛泠雾 发表于 2017-2-10 13:40:11

yenfeng1 发表于 2015-5-12 09:15
theta vector 就是变动条件相关方程式的参数，这个估计出来后，才能估计随时间过程变化的残差项方差-协方 ...

大神，打扰您了，我还是不是很明白theta vector 是什么。我是大概知道这个模型的意思，但是可能是我的数学基础不好，看到一些文章对DCC模型的数学算式解释仍然不是很懂

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怪人1874 发表于 2017-3-2 20:39:04

MIT007007 发表于 2016-12-18 22:30
一定要顶顶这个帖子太感谢大神们了折磨了一个星期的dccgarch还有时变相关系数图终于在大神们的指导下做出 ...

请问时变相关系图是怎么得出来的呢？非常困扰，到最后一步了

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