如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-garch模型？

yenfeng1 发表于 2016-3-22 22:04
第一个问题就是如你所说的，你说的是。第二个问题，这个模块无法估计GARCH(2,1)，因为EViews的说明文件就 ...

谢谢大神

lautaylor 发表于 2016-1-21 00:22
为什么我在DCC-garch（1,1）输入相应的值后，系统提示应用过期啊

我找到解决的方法了。将旧的dccgarch11套件移除，重装新的dccgarch11套件就行了。

首先点选功能表单上的Add-ins中的Manage Add-ins...，就会出现 Add In Objects 视窗，在视窗中请点选dccgarch11，然后点选右边选钮Remove。这个动作会把dccgarch11移除。

然后回到能表单上的Add-ins，点选Download Add-ins，就会出现Add In Objects 视窗，在视窗中请点选dccgarch11，然后点选右边选钮install，就出现Install Add-in视窗，点选OK，然后再点选yes就能更新此模组，就可使用。

yenfeng1 发表于 2016-3-22 22:04
第一个问题就是如你所说的，你说的是。第二个问题，这个模块无法估计GARCH(2,1)，因为EViews的说明文件就 ...

大神，又有问题了，这个如何看一个市场对另外一个市场的波动溢出，我看输出结果只有两个市场之间的动态相关系数啊

yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...

太棒了，唯一遗憾是残差只有正太和t分布，GED分布如何实现？

eviews9有GED

l369186619 发表于 2016-3-31 16:36
大神，又有问题了，这个如何看一个市场对另外一个市场的波动溢出，我看输出结果只有两个市场之间的动态相 ...

假如你要用Granger causality test 来看波动的外溢效果，可能要另外看文章，学相关的检定，例如：
https://forecasters.org/submissions08/ShukurGhaziISF2008.pdf，可参考论文堤供的方法。

假如是我，我就会从模型设计下手，找几个事件，设计成外生变量，进到方差方程式，看是否显着就可以写文章，说明波动溢出的因果關係。

suming 发表于 2016-4-1 19:29
eviews9有GED

安装后没发现啊

yenfeng1 发表于 2015-3-26 21:30
Eviews8可以作出。
首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-in ...

感谢大神 做毕业论文要用到 感激不尽[em23][em23]

大神请问怎么能够画出两序列动态相关系数的趋势图呢

不就是看 rho_12_01的曲线图就是了吗？