为什么会发散啊?怎么解释这个啊?
楼主: zjjwls
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[问答] VEC下的脉冲响应分析 |
学前班 80%
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回帖推荐carryluocan 发表于2楼 查看完整内容 楼主用的是100期的,是发散的,说明楼主构建的VEC模型不是稳定的;按理来说是存在长期均衡的,毕竟存在协整关系,楼主没改数据吧,是否都是1阶单整后做的JJ呢?试下选择不一样的协整方程形式构建VEC,看下AR ROOTS里面估计有没落在单位圆内的
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