MFE中的GARCH问题。

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我想估计一个ARMA-IGARCH怎么估计？
MFE中的[outputs] = igarch(EPSILON,P,Q)命令要求EPSILON必须是T by 1 vector of mean 0 data。
如果先ARMA，然后对残值，进行IGARCH估计的话，必然就成了两步法；怎么同时用极大似然修改估计？

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关键词：GARCH ARCH ARC MFE RCH

或者说，我想对收益率序列（这个均值应该不是0吧？）进行IGARCH分析，怎么办？

或者MFE中的任何一个GARCH模型，怎么使用？加上ARMA的时候？