[求助]协整 与 长期均衡关系

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在两变量的非平稳时间序列中，变量之间的协整关系是否等价于变量之间存在长期均衡关系？ 即协整就存在长期均衡，长期均衡就是协整的？

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关键词：长期均衡 非平稳时间序列 协整关系 时间序列 非平稳 关系

  可以这么说，在格兰杰定理的直观解释就是如果变量之间存在协整的话说明他们之间存在长期均衡关系，但这种均衡和经济上的均衡有些差异，他指的是数据上长期的稳定关系，此时也可以将变量间的关系用误差修正模型（ECM）来表示，在误差修正模型中短期的波动，表现在差分项上将被误差修正项也就是也就是长期均衡偏差拉回均衡线上，最终也将体现他们的长期均衡关系。

  不知有没回答了你的问题。

       谢谢楼上的回复，那么长期均衡关系与协整是等同的概念？      

       假如,只是考虑两变量的情况,这种长期均衡关系,在函数表达上是否就是通常所说的线性的呢？  如果两时间序列之间是非线性函数关系,并且这种非线性的函数能够模拟出来，那么它们可能存在长期均衡的吗？

是的，协整的经济意义解释就是长期均衡，关于第二个问题，对于非线性情况可能存在长期均衡的，你可以去看看格兰杰相关的论文。上面是有这方面论述的。

是的，协整就是为了讨论变量间有无长期均衡关系的！

什么是长期均衡关系，我觉得有点抽象。去找格兰杰的东西来看。

特别是来解释经济现象时，我觉得更抽象了。。。

协整是对长期均衡关系的刻画。不太恰当的说，协整是方法，长期均衡关系是概念！

我个人理解是说长期保持同一个水平之间的关系