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题目是分析农村居民收入与消费支出的关系。要求：所建模型应包括多元回归分析和时间序列分析。
我的想法是：
1.由于要进行多元回归，所以增加两个变量GDP和城乡居民储蓄存款余额与农村居民人均收入一起对农村居民人均生活消费支出回归。
2.先对序列进行平稳性检查，我用ADF检验得出四个序列均为I(2)序列。（这里有一点问题，我看到很多资料对于数值较大的序列都用取对数后的数据进行建模，WHY？我用原始序列是想到四个同阶单整可以做后面的协整和回归，用原始序列做会不会产生什么问题？）
3.既然四个同阶单整，进行JJ协整检验，检验结果标明他们之间存在一个协整关系。
4.用最小二乘法进行回归，对模型进行经济意义检验、统计结果检验、多重共线性、异方差、自相关等问题检验并对模型进行修正。
请大家看看这样的思路是否正确？若不正确，请大家告知原因及做法！谢谢！

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关键词：时间序列分析 jj协整检验 多元回归分析 多重共线性 最小二乘法 帮忙

忘了问，要不要做因果关系检验和误差修正模型呢？

多元：不如加上上期消费和上期收入，gdp和存款不合适；

取对数是为了消除非线性趋势

要消除原序列的价格因素，取实际收入和实际消费

你看这样的步骤是否合适：

1、将消费、收入都除以农村居民消费价格指数（1978=100）得到实际消费和实际收入（原始数据是名义消费、收入）；

2、利用PLOT命令观察消费、收入的变化趋势，应该是曲线趋势；这样将数据改成对数形式，变成线性趋势；

3、对lny  lnx做单位根检验；

4、建立lny关于lnx、lny(-1)、lnx(-1)的回归，检验自相关性，并消除自相关性（如果有）。其中滞后变量不显著的可以取掉。

5、检验残差序列的平稳性，判断是否为协整回归。

不加入gdp、储蓄的原因是：gdp与收入相关产生共线性，储蓄一般是I(2)，收入是I(1)，不同阶。

农村居民价格指数数据我找不到，找到的只有从1985年开始的。中国统计年鉴上统计就是从1985年开始的好像。。这个怎么办呢

如果从1985年开始做的话数据不到25个，这样进行ADF检验的话可以吗？

理论上85年以后更好，因为84、85年可能有结构突变点

可以的，主要看结果好不好了

我用你的建议做了，变量均通过显著性检验，但是LNIN(-1)前面的参数为负，是否不太符合经济意义啊？因为前一期的收入对本期消费影响应该说是正的吧...具体问题我messenage u了，请再帮忙看看！多谢多谢！

把数据用附件传上来吧