为什么最小二乘模型又叫均值模型?分位数回归的本质是什么,希望能够用简单明了的语句解释一下,谢谢了
楼主: Nelsh--Deng
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[词条] 最小二乘 |
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回帖推荐xddlovejiao1314 发表于2楼 查看完整内容 常见的OLS回归考察的是解释变量x对被解释变量y的条件期望E(y|x)的影响,实际上是均值回归。如果条件分布y|x不是对称分布,则条件期望E(y|x)很难反映整个分布的全貌。同时,传统OLS最小化的目标函数为残差平方和,容易受极端值影响。而分位数回归使用残差绝对值的加权平均作为最小化的目标函数,在消除极端值影响的同时还能提供关于条件分布y|x的全面信息。具体的楼主可看陈强老师《高级计量经济学及Stata应用》一书,里面有一 ...
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