请问如何实现多维的卡尔曼滤波器？

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请问：

1 如何在Eviews的状态空间模型中实现下面过程？

2 可观测变量yt，是个矩阵，高铁梅的书中只介绍观测变量为一维数据的情况，但是现在是多维数据，如何设置？

3 量测方程左侧的Ti如何和右侧dt中的Ti建立联系？

一直在困惑，拜托了，先谢谢啦。

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2008-11-30 11:16:00 上传

请问如何实现多维的卡尔曼滤波器？

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关键词：卡尔曼滤波器 卡尔曼滤波 如何实现 滤波器 卡尔曼 多维 卡尔曼滤波器

无奈啊……

设多个信号方程即可。

看来问题，还是要靠自己。

sindirila 发表于 2008-12-5 14:46
设多个信号方程即可。看来问题，还是要靠自己。

楼主能帮我求解一个卡尔曼问题么。在我的问题中，y指代的是3000家基金公司的收益，如何建立状态空间模型。还是说y要用3000家公司的收益率算出一个综合数？楼主能指点一二，我愿意将所有论坛币给你，虽然不多。

学习了。