请问一些关于beta系数的问题

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1.用reg Y X,beta 只能够得到标准化变量的系数估计值，但无法得到其标准误或P值，请问有什么办法得到呢？
2.怎么输出标准化变量的系数估计值以及标准误或P值呢？
谢谢！

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关键词：beta Bet ETA 估计值 标准化

因为显著性不受标准化的影响。请看这个例子：
sysuse auto
su price
gen stdprice=(price-r(mean))/r(sd)
su mpg
gen stdmpg=(mpg-r(mean))/r(sd)
reg price mpg
reg price mpg, beta
reg stdprice stdmpg

夏目贵志 发表于 2015-9-19 08:07
因为显著性不受标准化的影响。请看这个例子：
sysuse auto
su price

您好，这里存在一个问题是，当解释变量不含类别变量的时候，变量标准化进行回归系数和贝塔系数是一样的，但是当加入类别变量之后就发生变化，这为什么会这样呢？
代码如下：

1. sysuse auto, clear
   
2. 
   
3. global cc price mpg gear_ratio rep78
   
4. foreach var of varlist $cc {
   
5.         egen `var'1 = std(`var')
   
6. }
   
7. global vv price1 mpg1 gear_ratio1
   
8. reg $vv
   
9. reg $cc ,beta
   
10. 
    
11. global cc1 price mpg gear_ratio rep78
    
12. global vv1 price1 mpg1 gear_ratio1 rep781  
    
13. reg $vv1
    
14. reg $cc1 ,beta

复制代码

idzhoucong 发表于 2015-9-19 08:45
您好，这里存在一个问题是，当解释变量不含类别变量的时候，变量标准化进行回归系数和贝塔系数是一样的， ...

因为rep78有缺失值，而你的代码没有考虑到这点。像下面这样做就不会存在你说的问题了。

1.     sysuse auto, clear
   
2.     foreach var of varlist price mpg gear_ratio rep78 {
   
3.             egen `var'1 = std(`var') if rep78!=.
   
4.     }
   
5.     reg price mpg gear_ratio rep78, beta
   
6.     reg price1 mpg1 gear_ratio1 rep781

复制代码

这个问题通过一个简单的模拟也能很好的说明。

1. clear
   
2. set obs 100
   
3. gen u=rnormal()
   
4. gen z=rnormal()
   
5. gen x=runiform()>0.3
   
6. replace x=2 if runiform()>0.5
   
7. replace x=3 if runiform()>0.7
   
8. replace x=4 if runiform()>0.9
   
9. gen y=x*2+3+z+u
   
10. egen ystd = std(y)
    
11. egen xstd = std(x)
    
12. egen zstd = std(z)
    
13. su y x z
    
14. levelsof x
    
15. reg y x z, beta
    
16. reg ystd xstd zstd

复制代码

夏目贵志 发表于 2015-9-20 04:29
这个问题通过一个简单的模拟也能很好的说明。

实在太感谢了！