股价波动性

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我现在想衡量市场不确定性的指标，想用股价波动率代替，看了文献大多有两种（１）直接研究上证或者深证指数的日收益率的标准差衡量波动率（２）用股票日收益率或者季度收益率或者年收益率的标准差代替股价波动，鉴于我研究的是所有Ａ股上市公司，单纯用上证指数或者深证指数不合适（就算用上证指数也不行，上证指数样本包括Ａ股和Ｂ股），所以我下载每个公司的日股票收益率计算出来年收益率的标准差来衡量股价波动，若小于全部样本的年收益率标准差的均值，则属于波动小的一组，若大于均值则属于波动大的一组。不知道我的想法是否可行。欢迎知道的同学回复一下我把，谢谢啦！

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关键词：股价波动 波动性 股票收益率 上证指数 年收益率 上市公司 上证指数 收益率 标准差

静静huihui 发表于 2015-11-24 22:17
我现在想衡量市场不确定性的指标，想用股价波动率代替，看了文献大多有两种（１）直接研究上证或者深证指数 ...

我过来占位。看看后人怎么说

不知道你想问的是什么，市场全部A股可以由上证A指和深A指加权计算，还有一个万得全A指数。具体可以网上找找每个指数的计算方法。拿市场整体的波动和单只个股的波动相比意义不大，绝大多数个股波动都会远超市场总体。而且个股波动还受到总市值、流通量等各种因素影响，直接计算平均值似乎也不合理。按照你的想法，比较结果会是小盘股、创业板的股票属于波动大的一组，蓝筹股属于波动小的。不过这本来也是符合预期的。

你想用波动率研究什么？指标是客观的，你可以创造各种各样的指标，关键是你准备用来干什么