正态分布假设对于构建和运用Var方法有哪些意义？

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关键词：正态分布 VaR 构建 VaR 正态分布

首先，正态分布是大数定律跟中心极限定理的结果，知道了收益率的分布(正态分布），也就能计算VaR了。不过一般来说，将收益率的分布看作是正态分布只是其中一个清醒，由于金融市场收益率分布往往呈现尖峰厚尾的特征，所以比正态分布更精确的还有学生t分布，韦布分布，混合正态分布这些，不管是运用什么分布，其目的都是为了更好的描述收益率分布的特征。

金融资产价格分布常常会出现厚尾分布，而价格有会出现跳跃，所以从根本上讲，利用历史的数据是无法预测未来的价格波动的，为了进行自己欺骗自己的分析，于是假设最简单的正态分布，或者其他分布.