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楼主: 西狐之游园惊梦

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[问答] VaR模型是建立在正态分布的条件下吗？谢谢！ [推广有奖]

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西狐之游园惊梦 发表于 2016-3-4 16:07:03 |AI写论文

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VaR模型是建立在正态分布的条件下吗？谢谢！

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关键词：VAR模型正态分布 AR模型 VaR 模型正态分布

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2016-3-4 16:24:26

VAR还是VaR?
如果是VAR的话不是正态分布的要求而是对其有平稳性检验。

藤椅

西狐之游园惊梦 发表于 2016-3-4 18:19:55

胖胖小龟宝发表于 2016-3-4 16:24
VAR还是VaR?
如果是VAR的话不是正态分布的要求而是对其有平稳性检验。

VaR，value at risk

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