用SAS做 fixed month effect regression 的 讨论？

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数据请见附件。用SAS做固定月份效应是这么做吗？
step two 之后，直接做 step four 会报错。提示要保证每个月份里每个股票只能有一个观测值，查 sas support 说可以用
平均值替代多个观测值的方法来做，这样就必须用 step three 来做。


请熟悉这个问题的大侠指教。谢谢！


** Step one;
PROC SORT DATA = panal out =a;
    BY month stock; RUN;

** Step two:delete observations that contains missing variables;
data b;set a;nmiss=cmiss(of informedbuy -- ret);if nmiss = 0;run;

** Step three :In order to use PROC PANEL, you need to aggregate the data so that you have unique time  values within each cross section.
   One possible way to do this is to run a PROC MEANS on the input data set and compute the mean of all the variables by stock and month,
   and then use the output data set ;
proc means data = b  noprint;
        where Relationship ^= "本人";
        by month stock;
        var informedbuy -- ret;
        output out=b(drop= _type_  _freq_) mean= n=/autoname;
run;

** Step four: fixed month effect regression;
PROC TSCSREG DATA = a  outest=result noprint;
    stock  month  stock;
    model  ret =  dummy log_size bm r_1y/FIXone;
RUN;
quit;

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关键词：regression regressio regress Effect Fixed support 平均值

请大神支招，小女子感激不尽哈

查外文资料， proc tscsreg到底能不能分析 非平衡面板，有不同的观点。

PROC TSCSREG DATA = a  outest=result noprint;
    stock  month  stock;
/* 是 id month stock
    你看log也会告诉你这边的代码有问题
*/
    model  ret =  dummy log_size bm r_1y/FIXone;
RUN;


可以做非平衡面板数据
但是先决条件是
同一家公司 至少要有两笔观测值

dogmamongo 发表于 2015-12-11 10:37
PROC TSCSREG DATA = a  outest=result noprint;
    stock  month  stock;
/* 是 id month stock

谢谢！id month stock这一行是笔误。
我已经解决问题了。
用 glm 的 absorb语句，控制 fixed effect 相关的变量。

用这个方法和 stata 的 xtreg depvar indpvars,fe语句结果一致。

dogmamongo 发表于 2015-12-11 10:37
PROC TSCSREG DATA = a  outest=result noprint;
    stock  month  stock;
/* 是 id month stock

您知道　ＧＬＭ　语句，如何实现同时跑多个方程吗？