引入虚拟变量的事件研究怎么控制其他因素不变呢？

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遇到一个问题，求大神们帮忙啊。比如说看一断时间ZF的连续性股指期货政策对现货市场沪深300波动的影响，如果令这段时间以前指数对数收益率数据对应虚拟变量为0，这段时间之后为1，将这个虚拟变量加入到garch的波动率方程里，即使它的系数显著也不能认为是因为ZF这段时间的政策原因吧？怎么控制其他的影响因素呢，感觉事件研究里引入虚拟变量有点不太靠谱，因为这个虚拟变量好像不能很好的代理所发生的这个事件。看到曾经有人在garch的均值方程里加入了一个当时与沪深300的成分股没有重合的其他的成分股指数，并且该指数那时没有对应的股指期货，他把这个“控制变量”放在均值方程里作为除了该断时间政策因素以外的因素的代理，这种方法有理论基础吗? 还有现在这个指数也有对应的期货了，那对最近的事件的类似的研究要怎么找控制变量呢？用创业板指数可以吗？

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关键词：事件研究 虚拟变量 GARCH 沪深300 对数收益率 股指期货 收益率 成分股 沪深 影响