求大神,SAS循环来计算长期投资组合的滚动收益

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     请教各位大神，我需要计算投资组合收益，从任意t月开始等值持有一个行业内所有股票12个月，24个月，滚动计算持有期收益，每个月的股票数都不一样，如何用循环的宏实现呢，诚心求教~

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关键词：投资组合 长期投资 滚动计算 持有期 如何用 长期投资 投资组合 收益 如何 行业

JT methodology?

dogmamongo 发表于 2016-2-4 19:10
JT methodology?

这个方法很普遍吗？JT缩写是什么啊，求大神见谅，不明白啊

mengha 发表于 2016-2-5 09:00
这个方法很普遍吗？JT缩写是什么啊，求大神见谅，不明白啊

Jagadeesh and Titman

dogmamongo 发表于 2016-2-5 09:47
Jagadeesh and Titman

谢谢大神，再麻烦问一下大神，论坛里面很多求移动加权平均的滚动，也有求滚动回归的，但是如果求1990.1-1990.12的平均收益，1990.2-1991.1这样的滚动平均要怎么实现呢，我导师说可以用macro，但是我不太理解

mengha 发表于 2016-2-5 09:53
谢谢大神，再麻烦问一下大神，论坛里面很多求移动加权平均的滚动，也有求滚动回归的，但是如果求1990.1-1 ...

假设你每个产业都没缺值了
proc sort data=a;by industry descending month;
run;
data a;
   set a;by industry;
      r1=lag1(ret);
      r2=lag2(ret);
      r3=lag3(ret);
      meanr3=mean(of r1-r3);
      if industry^=lag3(industry) then meanr3=.;
run;

/*
以上就是可以算到平均3个月的报酬
自己可以延伸到6 9 12
*/
      

dogmamongo 发表于 2016-2-5 10:00
假设你每个产业都没缺值了
proc sort data=a;by industry descending month;
run;

太感谢您了，如果我等值持有深市的所有股票， 那每个月组合里面新增股票会影响到这个程序吗？

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