投资组合降低风险的计算问题

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问题应该很简单，我是菜鸟求大家帮忙！！！谢谢！！！

7. （投资组合）

	状态概率	资产A收益	资产B收益	资产C收益	资产D收益
状态1	1/3	60	90	92	90
状态2	1/3	45	120	68	60
状态3	1/3	50	x	y	z

有A、B、C、D四种资产，价格分别为50、100、80、75，每种资产的支付见上图，假设不允许卖空。

(a) 计算资产A的期望收益率及风险（标准差）。

(b) 假设某资产组合只包含资产A和资产B，是否能通过选择两种资产的比例将该组合的风险降为0？如果可以，x=？

(c) 假设某资产组合只包含资产A和资产C，是否能通过选择两种资产的比例将该组合的风险降为0？如果可以，y=？

(d) 假设某资产组合只包含资产A和资产D，是否能通过选择两种资产的比例将该组合的风险降为0？如果可以，z=？

(e) 如果可以卖空，(b)、(c)、(d)中的答案会发生变化吗？为什么？

问题：234问是不是求相关系数等于负1的时候的xyz？就是用协方差除以标准差之积？公式我都会但是计算量庞杂，有没有好办法？考试可以用计算器，但是卡西欧打不完公式就满格了大不了了。。。求帮助，谢谢！！！

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关键词：投资组合 计算问题 低风险 期望收益率 求大家帮忙 计算器 卡西欧 投资组合 收益率 标准差

这道题很好解，要注意风险就是标准差，无风险就是标准差为0，列个式子解一下就行，我算的X=-50，剩下的你自己算吧，不懂再问我。

conghuaizu 发表于 2015-6-21 21:46
这道题很好解，要注意风险就是标准差，无风险就是标准差为0，列个式子解一下就行，我算的X=-50，剩下的你自 ...

你好，题目要求是组合的风险为零，好像是要完全负相关，然后列了个等比例式子求出来是110…不知道对不对

conghuaizu 发表于 2015-6-21 21:46
这道题很好解，要注意风险就是标准差，无风险就是标准差为0，列个式子解一下就行，我算的X=-50，剩下的你自 ...

不太懂你说的标准差为零怎么实现的，三种概率下收益相同才会有标准差为零吧？我觉得这里面的四个证券都不会可能是单独无风险的(;)