[问答] 卡尔曼滤波量测方程中需要用到状态变量的滞后项要怎么处理，量测方程和状态方程 [推广有奖]

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taxiaobai 发表于 2016-4-15 15:44:59 |AI写论文

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中国社科院人口与劳动经济研究所的都阳、陆旸的文章——《中国的自然失业率水平及其含义》中，用卡尔曼滤波方法进行时变自然失业率估计，在通货膨胀率预期不可观测的情况下，将通货膨胀率预期作为状态变量，但其量测方程中包含了通货膨胀预期这一状态变量的一阶至4阶滞后项，似乎不符合卡曼滤波量测方程的设定条件，不知道怎么是怎么处理的。文章中的具体方程设定及结果如下：作者在文中只给出了通货膨胀预期当期的状态方程，而滞后期怎么表示呢？按文中的介绍，只用了一个状态方程，那状态变量的滞后变量在量测方程中应该怎么表示呢？求大神！
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