含多个量测方程的状态方程模型（卡尔曼滤波）怎么估计？

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含两个或多个量测方程的状态方程模型（卡尔曼滤波）怎么用Eviews估计？

刚开始接触这个，老是报错，说是near singular matrix！！！！


请大侠帮忙！

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关键词：卡尔曼滤波 状态方程 卡尔曼 singular EVIEWS 模型 卡尔

量测方程右端不允许包括量测变量的当期和未来值。对于量测方程你要定义好方程的误差和误差的方差。

状态方程的个数必须大于观测方程的个数，否则，会出现退化矩阵(near singular matrix)。另外，对于多个观测方程和状态方程，其初始值的选择较难，选择不好往往是所有参数似乎都显著，而所估计的参数值却不符合经济现实。

shando 发表于 2012-5-2 15:30
状态方程的个数必须大于观测方程的个数，否则，会出现退化矩阵(near singular matrix)。另外，对于多个观测 ...

谢谢！

好像初始值的设置也会导致上述问题！

shando 发表于 2012-5-2 15:30
状态方程的个数必须大于观测方程的个数，否则，会出现退化矩阵(near singular matrix)。另外，对于多个观测 ...

请问大侠，状态方程中的初始值X0和初始方差P0是怎么设置的呢？R0和Q0又是怎么确定的啊~K和Q，R的变化，对算法的精度会有怎样的影响？谢谢了哈

楼主的问题解决没有啊，我也遇到了同样的问题。

shando 发表于 2012-5-2 15:30
状态方程的个数必须大于观测方程的个数，否则，会出现退化矩阵(near singular matrix)。另外，对于多个观测 ...

大神，我也碰到跟楼主一样的问题，就是量测方程的个数大于状态方程从而出现near singular matrix，可是这个模型是固定的，之前也有人用eviews做过，不知道对于一个多维的因变量，该怎么写量测方程呢？在写毕业论文很急，请大神有空的话一定回复我一下，大谢！

sanshui 发表于 2015-5-2 19:59
大神，我也碰到跟楼主一样的问题，就是量测方程的个数大于状态方程从而出现near singular matrix，可是这 ...

uu解决这个问题了嘛