楼主: 苏嘉欣
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[问答] 一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验 [推广有奖]

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苏嘉欣 发表于 2016-4-23 14:28:39 |AI写论文

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关键词：ARCH效应 白噪声序列 效应检验 ARCH 时间序列 最好

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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

白噪声就是零均值同方差了 不能建立ARMA ARCH模型了 因为没意义了 你差分一次的时候如果平稳的话就用一阶差分做 否则……

王洪路 发表于3楼  查看完整内容

你要想清楚：二次差分后变量的经济学含义！！！！计量是方法不是全部！！！！

本帖被以下文库推荐
沙发
胖胖小龟宝 发表于 2016-4-23 22:43:24
白噪声就是零均值同方差了 不能建立ARMA ARCH模型了 因为没意义了
你差分一次的时候如果平稳的话就用一阶差分做 否则……
藤椅
王洪路 学生认证  发表于 2016-4-23 23:46:37
你要想清楚：二次差分后变量的经济学含义！！！！计量是方法不是全部！！！！
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板凳
逝去的怀念 发表于 2018-3-20 15:32:04 来自手机
胖胖小龟宝 发表于 2016-4-23 22:43
白噪声就是零均值同方差了 不能建立ARMA ARCH模型了 因为没意义了
你差分一次的时候如果平稳的话就用一阶差 ...
请问一下要求var, 基差是一阶平稳还可以做arch模型，garch 模型最终求var 吗
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