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我正在做本科毕业论文，因变量为财政收入，自变量分别有原煤开采量和三次产业产值，所用数据为1994——2015年间的数据，因为要用的是地市级的，考虑到分税制改革，数据已经不能增加了。回归结果和相关系数矩阵如下。
我已经试过逐步回归、全部变量去对数、模型中增加因变量滞后项、将变量值取为增加值这些方法。。。都不好使啊。。。
求大神赐教，我看有岭回归，我一个本科毕业论文用这个是不是太难了？还有分布滞后模型、VAR模型这些我可以用吗？还有偏最小二乘法是什么，怎么用？总之您有什么好建议就告诉我好了！下周答辩，急！万分感谢！

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关键词：多重共线性问题 本科毕业论文 多重共线性 多重共线 毕业论文 本科毕业 论文 多重共线性

这个是时间序列的吧，一般这样回归结果不准确，考虑单位根检验后做协整分析或者分布滞后模型

houyunhuang 发表于 2016-5-20 22:38
这个是时间序列的吧，一般这样回归结果不准确，考虑单位根检验后做协整分析或者分布滞后模型

谢谢！这个确实是时间序列的，我做一下试试~

本科论文不用特复杂的模型吧。 查共线性，EVIEWS结果不能直接看出来，可以用SPSS做回归，并且设置看collinearity，然后看VIF是否过大。 你的回归结果的R2看着不错的。

岭回归我在之前的项目中用过一次，效果不怎么样，比不过当时试验的LOGIT回归和数据挖掘的方法。 当然那可能跟实际数据有关系

houyunhuang 发表于 2016-5-20 22:38
这个是时间序列的吧，一般这样回归结果不准确，考虑单位根检验后做协整分析或者分布滞后模型

请问如果协整昨晚之后还需要考虑共线性、自相关检验吗？

hyu9910 发表于 2016-5-20 22:47
本科论文不用特复杂的模型吧。 查共线性，EVIEWS结果不能直接看出来，可以用SPSS做回归，并且设置看colline ...

谢谢您的回复
我用spss计算了VIF，都到二百多了，确实是有共线性
而且用任意自变量与其余自变量做多元线性回归R方也能到0.99以上
能不能告诉我岭回归做法呢？或者还有什么别的方法，我怕共线性太明显会被老师找麻烦，因为有的系数为负，已经跟经济学意义有冲突了。

shadowside 发表于 2016-5-20 22:59
谢谢您的回复
我用spss计算了VIF，都到二百多了，确实是有共线性
而且用任意自变量与其余自变量做多元线 ...

我用过的解决共线性的办法是，参考相关性CORRELATION的结果来删除个把自变量，和优先删除系数估计不显著的自变量。 不过你一共只有4个自变量X，这样做会使自变量减少哦。

解决共线性的方法[2]：主成分分析/因子分析来提取几个自变量的不相关的主要成分。 不过这样也通常会减少自变量，多数用于自变量太多的情况。 总体不难，但比以上方法[1]复杂

岭回归我用R程序做的，也是用来控制自变量个数的。 所以我觉得对你没用。

所以，如果你考虑我的建议，我认为你为了模型完整考虑，特别在删除自变量后，如果R2变差，你可以考虑是否收集数据，增加其他控制变量（就是不重要的对模型有用的自变量）。

另外，其他建议的时间序列处理你也可以考虑，不过看你不熟悉。。。

hyu9910 发表于 2016-5-20 23:10
我用过的解决共线性的办法是，参考相关性CORRELATION的结果来删除个把自变量，和优先删除系数估计不显著的 ...

其他时间序列处理大概都有什么，能不能告诉我一下，我大概看看能不能弄懂
数据是没法增加了，15年的是最新的，94年有分税制改革，改革前后的地方财政收入已经不是一回事儿了
逐步回归减少变量我也做了，基本上就只能剩下一个变量，我这论文也写不下去了
实在不行我想把自变量处理一下，合并或者取个比重之类的。

hyu9910 发表于 2016-5-20 23:10
我用过的解决共线性的办法是，参考相关性CORRELATION的结果来删除个把自变量，和优先删除系数估计不显著的 ...

我明白增加其他变量的意思了，我搜集数据试一下，谢谢~

最简单的就是删掉一个变量，r方其实不用太看重