面板向量自我回归之 Stata 程序

Where﹏ 发表于 2016-12-29 11:06
老师，我想再请问您一个问题，估计PVAR时，用GMM法工具变量滞后期数应该怎么选择呢，我看LOVE博士的论文是 ...

初步判断请参考 help pvar 中之

1. e(J):  Hansen's J chi-squared statistic
   
2. e(J_pval):  p-value of J-statistic

复制代码

应该不要拒绝 null hypothesis。 (display e(J); display e(J_pval))

黃河泉 发表于 2016-12-29 13:40
初步判断请参考 help pvar 中之
应该不要拒绝 null hypothesis。 (display e(J); display e(J_pval))

黄老师您好！我下载了love博士的新pvar程序，在选择最优滞后阶数时，AIC等值不显示，能请您帮我看看是什么原因吗?谢谢您！. pvarsoc Y X1 X3 X5
Running panel VAR lag order selection on estimation sample
....

Selection order criteria
Sample:  5 - 13                                   No. of obs      =        72
                                                   No. of panels   =         8
                                                   Ave. no. of T   =     9.000

  +--------------------------------------------------------------------------+
  |   lag |    CD          J      J pvalue     MBIC       MAIC       MQIC    |
  |-------+------------------------------------------------------------------|
  |     1 |  .9989915          .          .          .          .          . |
  |     2 |  .9995742          .          .          .          .          . |
  |     3 |  .9996111          .          .          .          .          . |
  |     4 |  .9947906          .          .          .          .          . |
  +-------------------------------------------------------------------------

jiaorenlu 发表于 2017-2-11 14:31
黄老师您好！我下载了love博士的新pvar程序，在选择最优滞后阶数时，AIC等值不显示，能请您帮我看看是什么 ...

老实说，这样看不出来！将资料发给我 (river@mail.tku.edu.tw)，我帮你试试！

黃河泉 发表于 2017-2-11 18:07
老实说，这样看不出来！将资料发给我 ()，我帮你试试！

老师 我在运行最优滞后期时出现滞后2阶和3阶的J值均为0 ，且MBIC MAIC特别大，您知道这是什么情况吗？

pvarsoc rk gdp,maxlag(3) pvaropts(instl(1/4))

Where﹏ 发表于 2017-2-21 11:11
老师 我在运行最优滞后期时出现滞后2阶和3阶的J值均为0 ，且MBIC MAIC特别大，您知道这是什么情况吗？

...

你应该选取 lag = 1，另外对变量取对数看看，应该会使 MBIC 等值变小（不过这应该不是重点）！你应该使用一下 pvarstable！

谢谢分享

黃河泉 发表于 2017-2-11 18:07
老实说，这样看不出来！将资料发给我 ()，我帮你试试！

老师 我给您发了个邮件哦~  请您查收！  

黃河泉 发表于 2016-7-18 16:20
Hi, 你好，有点他乡遇故知的感觉！
没错，我对连老师的 code 不熟（其实是根本没看过）；但 Inessa Love 在 ...

老师，您好！想问您一下，做pvar模型的时候要先确定滞后阶数吗，滞后阶数确定的stata的命令是什么？

黃河泉 发表于 2016-7-18 16:20
Hi, 你好，有点他乡遇故知的感觉！
没错，我对连老师的 code 不熟（其实是根本没看过）；但 Inessa Love 在 ...

感谢！

xiecongxiong 发表于 2017-2-21 21:44
老师，您好！想问您一下，做pvar模型的时候要先确定滞后阶数吗，滞后阶数确定的stata的命令是什么？

help pvarsoc!