面板向量自我回归之 Stata 程序

黃河泉 发表于 2017-3-19 10:19
是 OK 的！

老师，我的J pvalue一直是空值，没有数值，不知道为什么

杨心影 发表于 2017-5-16 11:07
老师，我的J pvalue一直是空值，没有数值，不知道为什么

这个我恐怕也无法回答！

黃河泉 发表于 2017-5-16 11:21
这个我恐怕也无法回答！

老师我是用 example2的例子程序跑的，但是一直无法出来J pvalue

杨心影 发表于 2017-5-16 11:29
老师我是用 example2的例子程序跑的，但是一直无法出来J pvalue

. pvarsoc dln_inv dln_inc dln_consump
Running panel VAR lag order selection on estimation sample
....




Selection order criteria
Sample:  2 - 90                                   No. of obs      =        89
                                                   No. of panels   =         1
                                                   Ave. no. of T   =    89.000

  +--------------------------------------------------------------------------+
  |   lag |    CD          J      J pvalue     MBIC       MAIC       MQIC    |
  |-------+------------------------------------------------------------------|
  |     1 |  .2190579   1.36e-31          .   1.36e-31   1.36e-31   1.36e-31 |
  |     2 |  .4518662   6.89e-31          .   6.89e-31   6.89e-31   6.89e-31 |
  |     3 |  .5030934   1.55e-30          .   1.55e-30   1.55e-30   1.55e-30 |
  |     4 |  .5928717   3.48e-30          .   3.48e-30   3.48e-30   3.48e-30 |
  +--------------------------------------------------------------------------+

.
end of do-file

黃河泉 发表于 2017-5-16 11:21
这个我恐怕也无法回答！

老师我把运行结果贴上来了，想麻烦您看一下问题在哪呢，因为我想判断instl()的滞后数

杨心影 发表于 2017-5-16 11:31
老师我把运行结果贴上来了，想麻烦您看一下问题在哪呢，因为我想判断instl()的滞后数

你的是面板资料吗？

黃河泉 发表于 2017-5-16 14:41
你的是面板资料吗？

恩我是我下的就是您最开始贴的两个example 1和2 ，这个使用example2运行的，就出现这样的问题

黃河泉 发表于 2017-5-16 14:41
你的是面板资料吗？

老师，pvar 工具变量的滞后阶数选择的命令是什么呢？
pvarsoc var1 var2
通过这个命令看pvar的滞后阶数，也就是lag（）
但是instl（）这个滞后阶数怎么定呢
还是通过 pvarsoc var1 var2 里的J pvalue的显著性确定吗？
还是有其他的命令呢
谢谢老师！！

杨心影 发表于 2017-5-16 18:51
恩我是我下的就是您最开始贴的两个example 1和2 ，这个使用example2运行的，就出现这样的问题

我看了一下那个例子，是时间序列资料（但目前不是重点）！重点的是的确跑不出来（就如同我所说的，有时就会遇到类似情况）！

杨心影 发表于 2017-5-16 23:52
老师，pvar 工具变量的滞后阶数选择的命令是什么呢？
pvarsoc var1 var2
通过这个命令看pvar的滞后阶数 ...

1. 滞后阶数选择的命令应该就是 pvarsoc。2. instl（）这个滞后阶数怎么决定"似乎"也没有一个准则！