面板向量自我回归之 Stata 程序

黃河泉 发表于 2018-12-28 07:39
请检查一下你的 wage 变量有无问题？否则我也看不出有啥问题！

老师，还想问一下这个对变量有什么要求嘛?在做pvar前是需要对数据进行协整检验嘛？

SONGSST 发表于 2018-12-28 09:16
老师，还想问一下这个对变量有什么要求嘛?在做pvar前是需要对数据进行协整检验嘛？

请看一下原始文章吧！

请问大家我已经有了pvar程序包 怎么在stata里运行呢

赵秀琴 发表于 2016-11-9 19:44
谢谢老师的分享！另外，我想请教一下，我用的是Love博士新的这个程序做PVAR，脉冲响应和方差分解之前做了稳 ...

请问您的pva是如何做稳定性检验的呢 我们马上就要交论文了 很着急 希望您可以指点我一下

黃河泉 发表于 2016-7-18 16:20
Hi, 你好，有点他乡遇故知的感觉！
没错，我对连老师的 code 不熟（其实是根本没看过）；但 Inessa Love 在 ...

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老师您好，我想请问，单位根检验，原始数据没有通过，但是一阶差分都通过了单位根检验，那么后续的pvar模型需要导入的数据，是不平稳的原始数据还是一阶差分后的平稳数据？

大琦琦 发表于 2019-8-5 22:16
老师您好，我想请问，单位根检验，原始数据没有通过，但是一阶差分都通过了单位根检验，那么后续的pvar模 ...

我不谈"单位根"相关事情。

Where﹏ 发表于 2016-12-29 11:06
老师，我想再请问您一个问题，估计PVAR时，用GMM法工具变量滞后期数应该怎么选择呢，我看LOVE博士的论文是 ...

同问这个问题 看了help也不是很清楚具体要怎么确定这个instl（）里的数值是如何确定的， 有没有什么标准或限制

太感谢楼主了！！！

感谢楼主

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