标准差，β值与必要报酬率之间的关系

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这个问题一直想不通。比如A股票标准差30%，β值0.8；而B股票标准差20%，但β值为1.25。
如果只投资一直股票，那B股票由于总体风险低于A股票，那B股票必要报酬率应该低于A股票；
但是如果是基金经理，由于A股票β值小于B股票，纳入投资组合后可以降低投资组合系统风险，因此A股票必要报酬率应该低于B股票。
那么，是不是说一只股票的必要报酬率并非固定的，而是应该以所处环境进行计算，不同环境适用不同必要报酬率？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：报酬率 标准差 投资组合 基金经理 系统风险 投资组合 报酬率 标准差 经理

顶起，都没人愿意指点的？