stata回归后保存的结果e(b)

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

   stata中各类回归的help文件中都会有这次回归所保存的结果，如：
Scalars        
      e(N)                number of observations
      e(N_g)              number of groups
      e(df_m)             model degrees of freedom
      e(g_min)            smallest group size
      e(g_avg)            average group size
      e(g_max)            largest group size
      e(Tcon)             1 if T is constant
      e(sigma)            ancillary parameter (gamma, lnormal)
      e(sigma_u)          panel-level standard deviation
      e(sigma_e)          standard deviation of epsilon_it
      e(r2_w)             R-squared within model
      e(r2_o)             R-squared overall model
      e(r2_b)             R-squared between model
      e(N_clust)          number of clusters
      e(chi2)             chi-squared
      e(p)                significance
      e(rho)              rho
      e(thta_min)         minimum theta
      e(thta_5)           theta, 5th percentile
      e(thta_50)          theta, 50th percentile
      e(thta_95)          theta, 95th percentile
      e(thta_max)         maximum theta
      e(rmse)             root mean squared error of GLS regression
      e(Tbar)             harmonic mean of group sizes
      e(rank)             rank of e(V)

    Macros         
      e(cmd)              xtreg
      e(cmdline)          command as typed
      e(depvar)           name of dependent variable
      e(ivar)             variable denoting groups
      e(model)            re
      e(clustvar)         name of cluster variable
      e(chi2type)         Wald; type of model chi-squared test
      e(vce)              vcetype specified in vce()
      e(vcetype)          title used to label Std. Err.
      e(sa)               Swamy-Arora estimator of the variance components (sa only)
      e(properties)       b V
      e(predict)          program used to implement predict
      e(marginsnotok)     predictions disallowed by margins
      e(asbalanced)       factor variables fvset as asbalanced
      e(asobserved)       factor variables fvset as asobserved

    Matrices      
      e(b)                coefficient vector
      e(bf)               coefficient vector for fixed-effects model
      e(theta)            theta
      e(V)                variance-covariance matrix of the estimators
      e(VCEf)             VCE for fixed-effects model

    Functions      
      e(sample)           marks estimation sample

    我比较有疑惑的地方时，在e(b)或e(bf)里所保存的系数矩阵与我们的回归结果中显示的各个系数是一样的吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：Stata tata fixed-effect observations significance average number

淡「凡惜 发表于 2016-9-26 09:09
stata中各类回归的help文件中都会有这次回归所保存的结果，如：
Scalars        
      e(N)         ...

一样的。祝好运～

use MEAP93, clear
quietly regress math10 lexpend expend
outreg2 using myreg2.doc, ///
e(N r2 r2_a p) noobs nor2