使用GARCH模型的样本容量最大可为多少？两万是不是太多了？

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做论文的时候用的是权证高频数据，想问下，GARCH的样本容量最大可为多少？两万是不是太多了？拜托给我个详细点的答案，谢了：）

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 样本容量 ARCH 模型 样本 高频 论文

数据多了不是好事情,建议用日的就可以,太细了.所有的东西都是有问题的,

建议:从月,周,日,时这几个角度进行考虑,因为你想把论文发表出去必须有创新,要么你有钱

版主说的对，我也觉得一小时的或者两小时的相对来说比较好，我用的是五分钟的，本来想用半日数据的，无奈弄不全数据，所以没办法，托别人弄到这样的太细的数据，正不知道怎么办呢？

3# 爱萌 想到使用分时数据也是因为我们导师是这样建议的，不过半日的数据或者一小时的不太好找，五分钟的数据是别人帮弄得，但是弄不到时间间隔再大点的了，我在想要不要用excel表格处理下呢，但是怎么处理呢？哪位大侠帮帮忙？指点下？

两万个不算多，不过高频数据得用ACD模型计算吧。

6# hanceland 不太懂那个ACD模型，那不是学机械的常用来画图的么？实在是不太了解那个模型

高频数据有很多噪音，你的数据是 bid 还是 ask 还是mid，如果是交易价格的话，那么会有短期的负自相关（买了之后卖）。 好像有一本书叫 high frequence finance，你可以看看。

我用高频数据做过 realised variance 的估计，因为数据量大了，我们可以运用非参数的方法。

ACD模型是分析高频数据的常用模型，自回归条件持续期模型。

8# galilee 我用的是权证的五分钟数据，每个权证从上市到现在的五分钟数据，然后变量选取为我使用的每个时间间隔【权证波动率=（最高价-最低价）最低价】，想用garch模型来分析权证的价格波动特征，本来在引起权证异常波动里加入价值函数变量的，可惜不显著，然后另外一部分就是权证和标的股票的价格波动之间的格兰杰检验（波动率的格兰杰检验还没做，不知道有什么结果，但是做了收益率的格兰杰检验，比较显著。收益率=log（pt/pt-1）,pt为时间间隔内的收盘价，pt-1为前收盘价）。大家还能再给我些建议么