交互项之简介---"共线性"不是杀人凶手!

CFXXSTB 发表于 2019-6-27 10:19
黄老师好。我还有一个问题。对于模型的构建。我用模型一：CER=β0+β1*X1+β2*X2+....+ε(ε表示残差)算出残 ...

暂时我先不谈此类问题，忙著其它事！"明年长沙场"我会介绍此部分！

黃河泉 发表于 2019-6-27 10:40
暂时我先不谈此类问题，忙著其它事！"明年长沙场"我会介绍此部分！

好的，期待....

超级感谢

黄老师您好，我正在研究高新技术企业研究开发支出（RD）对企业绩效（performance）的影响 当我没有加行业虚拟变量时候，performance=a+β1*RD +β2*control variables中RD的系数为正且显著，当当我加入行业虚拟变量与RD的交互项后，即performance=a+β1*RD +β2*control variables+β3*RD*industry后，RD的系数β1却变为负数了，请问是怎么回事呢？

南海之南 发表于 2019-7-2 05:36
黄老师您好，我正在研究高新技术企业研究开发支出（RD）对企业绩效（performance）的影响 当我没有加行业虚 ...

不知道！

老师，您在附件中13页提到的例子，如果某个变量重复出现在交互项中，如c.lnp1##c.lnp1 c.lnp2##c.lnp2 c.lny##c.lnp1中lnp1和lnp2这种情况，stata给出的回归结果因存在共线性无法给出系数相应的P值，这种情况怎么处理呢？

孙文成 发表于 2019-8-21 17:48
老师，您在附件中13页提到的例子，如果某个变量重复出现在交互项中，如c.lnp1##c.lnp1 c.lnp2##c.lnp2 c.ln ...

无法处理！

黃河泉 发表于 2019-8-22 07:54
无法处理！

谢谢黄老师回复，刚刚自己又研究了一下，将命令由x##y改为x#y这个样子就可以解决问题啦

孙文成 发表于 2019-8-22 10:34
谢谢黄老师回复，刚刚自己又研究了一下，将命令由x##y改为x#y这个样子就可以解决问题啦

Great.

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黄老师您好，我有个问题想要请教您。对于工具变量的选择要求是要高度相关，那么这个高度相关的标准在哪？相关系数必须在0.5以上吗？还是只要相关性显著就可以？我找了两个工具变量，他们对解释变量的相关系数都是0.17左右，但是都是显著的，显著性一个为0.06，一个为0.008.这样的两个工具变量是合适的吗？