金融统计建模的核心问题

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金融统计建模两大核心问题，一是资产收益或损失的分布刻画，涉及金融市场的一些典型事实，尖峰肥尾、聚集性，长记忆性、不对称性等，二是相关性或相依性刻画，这是资产组合理论不可回避的问题。这些方面的文献浩如烟海，但依然是没有很好解决的问题，各位有何心得，可以聊一聊。
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关键词：核心问题 统计建模 金融统计 金融市场 资产组合 统计 金融 建模 核心

用ARCH族模型可以处理的呀
把ccgarch、rmgarch这几个包和函数的说明都看下估计就清晰很多