有人做过在DCC-GARCH中加入外生变量吗？

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    大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？
   均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。
   但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这如何实现呢？有做这方面的吗？欢迎来交流，一起学习啊！
    Rats、R和Matlab软件都可以的，这些软件都有了解一些。

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关键词：DCC-GARCH GARCH 外生变量 ARCH DCC

再来求助，有做过dccx的同学吗？Rats、R、Matlab软件都可以，欢迎来交流啊

同学，你的问题解决了吗？我近期也在做外生变量对DCC-GARCH模型中相关系数的影响，即研究外生变量对两个时间序列的相关性的影响，我用的R语言，不知道具体该怎样放进去，只有DCCa1和DCCb2系数的估计结果，没有外生变量系数的估计结果。

pdahuangya 发表于 2017-9-25 09:23
同学，你的问题解决了吗？我近期也在做外生变量对DCC-GARCH模型中相关系数的影响，即研究外生变量对两个时间 ...

没有解决这个问题，还是不知道怎么在相关系数估计中加入外生变量。
后来改用其他模型了。

pdahuangya 发表于 2017-9-25 09:23
同学，你的问题解决了吗？我近期也在做外生变量对DCC-GARCH模型中相关系数的影响，即研究外生变量对两个时间 ...

你好 我想问下您解决的了这个问题嘛  想请教一下

能不跟我一样吗 发表于 2018-5-16 09:19
你好 我想问下您解决的了这个问题嘛  想请教一下

还没有解决在相关系数中加外生变量的问题，因为R语言的程序中没有针对方差-协方差矩阵的参数设定，只有对均值方程和方差方程的参数设定。所以目测要进行编程。

SummerTee 发表于 2017-10-16 09:57
没有解决这个问题，还是不知道怎么在相关系数估计中加入外生变量。
后来改用其他模型了。

还没有解决在相关系数中加外生变量的问题，因为R语言的程序中没有针对方差-协方差矩阵的参数设定，只有对均值方程和方差方程的参数设定。所以目测要进行编程。
请问您后来改用的哪个模型来处理呢？谢谢

EViews也可以实现在DCC-GARCH方差方程中加入外生（虚拟）变量吧

pdahuangya 发表于 2018-5-23 09:22
还没有解决在相关系数中加外生变量的问题，因为R语言的程序中没有针对方差-协方差矩阵的参数设定，只有对 ...

抱歉，才看到。
这个问题放弃了，就没再继续研究下去了。

kaoya008 发表于 2018-7-10 23:48
EViews也可以实现在DCC-GARCH方差方程中加入外生（虚拟）变量吧

DCC-GARCH加入外生变量的方式很多种。Eviews可以实现部分。很多还是要自己编程实现的。