SPLUS中的模拟

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这是一段模拟计算Va的程序，可是只能出来最后结果，我想显示出模拟的10000个数值，该如何操作？谢谢
因为这是GPD分布，用bivd模拟不知道如何写函数名，和参数

程序如下，期盼能够帮忙解惑，谢谢了
> VaR.out = VaR.exp.sim(n=10000,Q=c(0.01,0.05),
+ copula=cop.normal.fit$copula,
+ x.est=gpd.bmw.fit2,
+ y.est=gpd.siemens.fit2,
+ lambda1=0.7,
+ lambda2=0.3)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：PLUS Plu Siemens Lambda Copula 模拟 splus

你看是不是这样的——


#calculating VaR requires S-PLUS 7.0 and S+FinMetrics 2.0.
# compute log-returns
DowJones30.ret = getReturns(DowJones30)
# compute equally weighted portfolio return
w = rep(1,30)/30
port.ret.ts = rowSums(DowJones30.ret, weights=w)
#
# Extreme Value Theory
#
# compute mean excess plots for negative returns
# threshold appears to be near 0.015
par(mfrow=c(2,1))
tmp = meplot(-port.ret.ts)
shape.plot(-port.ret.ts, from=0.9, to=0.98)
par(mfrow=c(1,1))

# estimate parameters of GPD with u = 0.015
gpd.fit = gpd(-port.ret.ts, threshold=0.015)
gpd.fit
tailplot(gpd.fit)

# compute 1% VaR and ETL from fitted GPD
riskmeasures(gpd.fit, p=0.99)
gpd.q(pp=0.99, ci.p = 0.95, plot=F)
gpd.sfall(pp=0.99, ci.p = 0.95, plot=F)