关于美式期权搜集到的经典文献，写论文会用得上

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最近看了一些关于美式期权定价的经典文献一共7篇，解析近似方法的BAW公式，数值方法的二叉树、有限差分和最小二乘蒙特卡洛，很经典的求最优夏普比的对冲策略，最后还有两篇关于商品期权交易的研究和关于风险偏好Fishburn模型的应用，都是对于美式期权比较原始的文献了，关于更为进阶的解析解、数值解还有策略方面的文献，本人水平和时间还不够所以暂时还没有。
When You Hedge Discretely：Optimization of Sharpe Ratio for Delta Hedging Strate.pdf (906.46 KB, 需要: 1 个论坛币)

2019-3-19 09:15:13 上传

主要讲述Delta对冲策略在数学上的理论分析和实际操作，网上matlab代码很多，对于主要用于对冲的期权比较实用 ...
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Valuing American Options by Simulation A Simple Least Squares Approach.pdf (747.32 KB, 需要: 1 个论坛币)

2019-3-19 09:15:13 上传

最小二乘蒙特卡洛模型，2001年的模型相对比较新，国内学术文献用得比较多，实操很方便
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The Valuation of American Put Options.pdf (470.85 KB, 需要: 1 个论坛币)

2019-3-19 09:15:12 上传

有限差分模型（直接是对BS公式求数值解），比较好理解，模型假设比较简单，后来有很多补充
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Option pricing A Simplified Approach.pdf (1.87 MB, 需要: 1 个论坛币)

2019-3-19 09:15:11 上传

二叉树模型，不用多介绍了: )，国内机构绝大多数都在用
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Managerial Risk Preferences for Below-Target Returns.pdf (395.15 KB, 需要: 1 个论坛币)

2019-3-19 09:15:10 上传

关于风险偏好的度量，Fishburn模型的运用（个人觉得这个式子很漂亮）
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Efficient Analytic Approximation of Amercian Option Values.pdf (692.48 KB, 需要: 1 个论坛币)

2019-3-19 09:15:10 上传

很经典的美式期权定价方法（BAW），大商所豆粕期权的定价方法
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Commodity Options, Hedging, and Risk Premiums.pdf (1.25 MB, 需要: 1 个论坛币)

2019-3-19 09:15:09 上传

关于商品期权交易的详细描述，模型很简单不过分析得细致
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关键词：美式期权 经典文献 写论文 用得上 美式期权；交易策略；风险度量

关于定价部分的代码很好找，懒得找的话私信我好了

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thanks for sharing