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楼主: 卢西安诺
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[期权交易] 关于美式期权搜集到的经典文献,写论文会用得上 [推广有奖]

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卢西安诺 发表于 2019-3-19 09:52:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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最近看了一些关于美式期权定价的经典文献一共7篇,解析近似方法的BAW公式,数值方法的二叉树、有限差分和最小二乘蒙特卡洛,很经典的求最优夏普比的对冲策略,最后还有两篇关于商品期权交易的研究和关于风险偏好Fishburn模型的应用,都是对于美式期权比较原始的文献了,关于更为进阶的解析解、数值解还有策略方面的文献,本人水平和时间还不够所以暂时还没有。
When You Hedge Discretely:Optimization of Sharpe Ratio for Delta Hedging Strate.pdf (906.46 KB, 需要: 1 个论坛币) Valuing American Options by Simulation A Simple Least Squares Approach.pdf (747.32 KB, 需要: 1 个论坛币)
The Valuation of American Put Options.pdf (470.85 KB, 需要: 1 个论坛币)
Option pricing A Simplified Approach.pdf (1.87 MB, 需要: 1 个论坛币)
Managerial Risk Preferences for Below-Target Returns.pdf (395.15 KB, 需要: 1 个论坛币)
Efficient Analytic Approximation of Amercian Option Values.pdf (692.48 KB, 需要: 1 个论坛币)
Commodity Options, Hedging, and Risk Premiums.pdf (1.25 MB, 需要: 1 个论坛币)
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关键词:美式期权 经典文献 写论文 用得上 美式期权;交易策略;风险度量

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卢西安诺 发表于 2019-3-19 09:53:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
关于定价部分的代码很好找,懒得找的话私信我好了

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勿念1253 发表于 2020-1-1 18:51:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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tianwk 发表于 2020-2-28 13:13:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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