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楼主: lg0928andy

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[问答] 请问在做多变量的斜整分析时可以用两变量的EG两步法吗？ [推广有奖]

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lg0928andy 发表于 2010-1-26 10:54:08 |AI写论文

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请问在做多变量的斜整分析时可以用两变量的EG两步法吗？

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关键词：EG两步法多变量两步法变量步法

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0zero 发表于5楼查看完整内容

据小弟所知，EG两步法只适用于一个解释变量和一个被解释变量如果要用多个解释变量进行EG两步法，就需要用扩展的EG两步法，具体做法是：假如你要做Z=a+bX+cY 和传统的EG两步法一样，先做X、Y、Z的单整检验，再分别做Z和X、Z和Y、X和Y的协整检验。最后再做Z=a+bX+cY协整检验，但此时不用eviews上的结果，而是要查麦金龙的表，该表maggiekou兄曾经发过，由于我是初次发帖无法贴出链接，所以楼主可以搜索《EG两步法参差稳定性检 ...

蓝玎咚发表于2楼查看完整内容

一般多个变量的话用Johansen协整检验吧。

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

蓝玎咚 发表于 2010-2-20 19:12:50

一般多个变量的话用Johansen协整检验吧。

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藤椅

蓝玎咚 发表于 2010-2-20 19:14:18

两个变量的一般用EG两步法。

板凳

yette 发表于 2010-2-20 23:25:19

EG两步法只适用于个体时间序列最多存在一个协整关系的情形

报纸

0zero 发表于 2011-4-6 12:05:17

据小弟所知，EG两步法只适用于一个解释变量和一个被解释变量
如果要用多个解释变量进行EG两步法，就需要用扩展的EG两步法，具体做法是：假如你要做Z=a+bX+cY
和传统的EG两步法一样，先做X、Y、Z的单整检验，再分别做Z和X、Z和Y、X和Y的协整检验。
最后再做Z=a+bX+cY协整检验，但此时不用eviews上的结果，而是要查麦金龙的表，该表maggiekou兄曾经发过
，由于我是初次发帖无法贴出链接，所以楼主可以搜索《EG两步法参差稳定性检验的临界值表》
有不对的对方请大家斧正！