请问在做多变量的斜整分析时可以用两变量的EG两步法吗？

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请问在做多变量的斜整分析时可以用两变量的EG两步法吗？

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关键词：EG两步法 多变量 两步法 变量 步法

一般多个变量的话用Johansen协整检验吧。

两个变量的一般用EG两步法。

EG两步法只适用于个体时间序列最多存在一个协整关系的情形

据小弟所知，EG两步法只适用于一个解释变量和一个被解释变量
如果要用多个解释变量进行EG两步法，就需要用扩展的EG两步法，具体做法是：假如你要做Z=a+bX+cY
和传统的EG两步法一样，先做X、Y、Z的单整检验，再分别做Z和X、Z和Y、X和Y的协整检验。
最后再做Z=a+bX+cY协整检验，但此时不用eviews上的结果，而是要查麦金龙的表，该表maggiekou兄曾经发过
，由于我是初次发帖无法贴出链接，所以楼主可以搜索《EG两步法参差稳定性检验的临界值表》
有不对的对方请大家斧正！

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0zero 发表于 2011-4-6 12:05
据小弟所知，EG两步法只适用于一个解释变量和一个被解释变量
如果要用多个解释变量进行EG两步法，就需要用 ...

为什么做Z和X、Z和Y、X和Y的协整检验？直接像两变量一样直接做回归方程的残差平稳性检验，判断其协整关系不行么？因为即使是多变量，我最终只需要一个协整向量就足够了。不需要把所有的协整向量都求出来。