关于系统GMM和差分GMM的一个选择问题

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虽然系统GMM是对差分GMM的一个拓展，但由于系统GMM使用的更多的工具变量，那么对于小样本的数据来说，就会出现过度识别的问题，所以是否对于小样本选用差分GMM更合理？
二者选择的区别是什么？请高人回答。

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关键词：系统GMM 差分GMM 选择问题 GMM 过度识别 系统 GMM 选择问题 差分

差分体现更细的动态关系，具体差分不差分应该对结果没大的区别，但是我知道牛津大学的计量软件pcgive教材里面说明就是默认差分的，所以我在做的时候一般也用差分…………

谢谢楼上的回答，不过，做动态面板如果样本足够大，那么系统GMM自然是首选，但问题有没有其它的选择原则，这一点在Roodman的文章里面讲得不是很清楚，那位大侠能够再出来解释一下？

主要看滞后项系数，如果该系数比较大，比如接近1，应该考虑sys GMM，如果该系数较小，选择一阶差分GMM。班门弄斧，不知对否？

同求

ddf2002 发表于 2010-3-29 11:41
主要看滞后项系数，如果该系数比较大，比如接近1，应该考虑sys GMM，如果该系数较小，选择一阶差分GMM。班门 ...

滞后项系数接近于1不能说明内生性更强，相反，要怀疑模型设定是否正确。

ddf2002 发表于 2010-3-29 11:41
主要看滞后项系数，如果该系数比较大，比如接近1，应该考虑sys GMM，如果该系数较小，选择一阶差分GMM。班门 ...

对，好像是0.95以上是系统。

szuwusongbin 发表于 2017-12-6 22:30
对，好像是0.95以上是系统。

想请问，系数0.95系统的说法，有无理论依据？此外，这个系数是通过差分GMM估计的系数么？

荆棘678 发表于 2018-12-6 15:41
想请问，系数0.95系统的说法，有无理论依据？此外，这个系数是通过差分GMM估计的系数么？

诶亚，我都忘记了~应该是从一篇论文上面看到的

如果在论文中，想要表达出不管用差分GMM还是系统GMM的结果都可以通过检验，那么两个检验的参数都要一样的吗？