[作业] GARCH-VaR，做完GRACH如何做VAR和回测 [推广有奖]

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楼主

牛壮日耕十亩地1 发表于 2019-12-6 23:34:54 |AI写论文

300论坛币

求问用EVIEWS建完好GARCH模型后，如何导出数据算VaR，怎么算VAR以及怎么做LR回测啊，求详细步骤求大神帮帮忙

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关键词：GRACH GARCH ARCH VaR ARC 计量 GARCH-VaR 经济统计

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maodongjun 发表于 2019-12-10 18:18:14

不是VAR-GARCH？

藤椅

Monodium 发表于 2020-6-20 17:29:27

MATLAB2018a有Kupiec1995的LR回测检验程序：
https://www.mathworks.com/help/risk/overview-of-var-backtesting.html
具体文献论坛上有：kupic 1995 techniques_for_verifying_the_accuracy_of_risk_measurement_models

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