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想模拟生成三个服从正态的随机变量，并且两两之间的相关性为0.5，该怎么做？怎么设定相关系数？

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关键词：模拟数据 数据生成 随机变量 相关系数 相关性 相关性

我只知道可以用matlab做，但是详细步骤忘了，
你可以找个熟悉matlab的朋友帮帮你。
希望以上信息对你有用

2# zhangtao 谢谢你了，我想用sas来做，怎么弄呢？据说要用IML语言，我也觉得应该用到矩阵语言，期待高手帮助！！

生成指定相关性的多个正态分布的变量的样本数据：
DATA A (TYPE=CORR);  _TYPE_='CORR';
INPUT X1-X3;
CARDS;
1.00  . .
.5 1.00  .
.5  .5 1.00
;
run;

PROC FACTOR N=3 OUTSTAT=FACOUT;
run;

DATA PATTERN; SET FACOUT;
  IF _TYPE_='PATTERN';
  DROP _TYPE_ _NAME_;
RUN;

PROC IML;                        
   USE PATTERN;                                  *USE语句：打开入SAS数据集;
   READ ALL VAR _NUM_ INTO F;     *READ：将打开的SAS数据集中的数据读入IML并形成矩阵,每个变量读入后形成一个列向量，列向量名为原先的变量名;
  F=F`;                           *转置;
DATA=RANNOR(J(10000,3,0));    *** J函数：R=J(M,N,'元素')，m是矩阵的行数，n是矩阵的列数，元素是矩阵中的元素。注意用J函数生成的矩阵的每一个元素都取同一个值。;
DATA=DATA`;                   *** 转置;
Z = F*DATA;                   *** *  矩阵相乘,得到相关性矩阵 ;
Z = Z`;                       *** 转置;

X1=Z[,1]*15 + 100;            *** 线性转换,得到指定的均值和方差;
X2=Z[,2]*10 + 50;
X3=Z[,3];
  ***结果输出到数据集A中;
Z=X1||X2||X3;
CREATE A FROM Z [COLNAME={X1 X2 X3}];
APPEND FROM Z;
      *** 查看均值标准差偏度峰度;
PROC MEANS DATA=A N MEAN STD SKEWNESS KURTOSIS;
  VAR X1 X2 X3;
     *** 查看变量间的相关性;
PROC CORR DATA=A NOSIMPLE;
  VAR X1 X2 X3;
RUN;

被我找见了，呵呵，结果还比较满意，具体过程还有待研究！

Which software do you use? I am the outdoor man, need your help

谁懂简单的rannor的随机生成 呢？？求帮助~~~~~~~~~

baoaibaobao 发表于 2010-4-13 22:11
被我找见了，呵呵，结果还比较满意，具体过程还有待研究！

你模拟的这个是不是纵向数据？模拟出的X1,X2,X3是不是对应三个应变量，但是相应的自变量是什么？

仅仅根据corr矩阵，根本产生不出正态分布，更别提多维度的正态。即使是含有更多信息的cov矩阵，我们也得作出mean=0的假设。从最基本上，normal分布含有两个参数，corr的矩阵的所有元素根本给不出这两个参数的任何信息。京剧