关于证券价格中几何布朗运动的问题

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楼主

xiaofupku 发表于 2010-5-8 22:49:05 |AI写论文

10论坛币

帮别人问个问题，希望高手解答。新手，莫拍。谢谢了！问题如下：

关键词：布朗运动证券

沙发

ruan2000310 发表于 2010-5-8 23:10:13

这个，真不知道，我也学习一下

藤椅

GSyang 发表于 2010-5-8 23:36:17

回答：问题一，由布朗运动的概念，知道，这里的标准差是ds的标准差。
问题二：由于漂移率和方差率是通过统计数据再回归的方式求得，所以一般是已知方差后再对下一时点的证券价格进行预测。
希望这样回答你能满意

板凳

GSyang 发表于 2010-5-8 23:52:07

这里还要提醒一下，证券价格在T+1时点时依然是个随机变量！

报纸

GSyang 发表于 2010-5-8 23:55:45

回答：问题一，由布朗运动的概念，知道，这里的标准差是ds的标准差。
问题二：由于漂移率和方差率是通过统计数据再回归的方式求得，所以一般是已知方差后再对下一时点的证券价格进行预测。
希望这样回答你能满意

地板

fufhong 发表于 2010-5-9 14:31:44

2楼的意思指那个标准差是根据以前的数据计算的来的了？

7楼

tanghao1229 发表于 2010-5-9 17:34:13

我也要学习下

我思故我在！

8楼

xiaofupku 发表于 2010-5-16 13:47:16

3# GSyang
我怎样将论坛币给你？

9楼

发表于 2012-12-24 19:21:30

学习了！

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