楼主: lp09o
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[caa准精课程] 用历史模拟法计算VAR时，收益率一定要是对数收益率吗？ [推广有奖]

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lp09o 发表于 2010-5-10 18:47:10 |AI写论文

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关键词：对数收益率 历史模拟法 收益率 VaR 模拟法 模拟法 VaR 历史 收益率 对数

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沙发
skila890113 发表于 2010-5-13 00:41:53
可以，两个都可以做
藤椅
taotao119109 发表于 2010-5-13 12:39:03
在很短的区间内是没有问题的。
板凳
lp09o 发表于 2010-5-14 05:36:02
谢谢
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