楼主: miracle1127
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[学科前沿] 对数收益率的问题 [推广有奖]

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miracle1127 发表于 2009-3-3 17:05:00 |AI写论文

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看到一些地方使用对数收益率,弱弱的问下,为什么这样做,对数收益率有什么特点。另外在建模的时候什么情况下取对数比较合适啊。
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关键词:对数收益率 收益率 取对数 收益率

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kobia 发表于2楼  查看完整内容

对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的,t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1),对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候(因为是一阶泰勒级数逼近的,所以时间间隔大了误差比较大)。对数收益率的好处是可以直接相加,比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到。

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沙发
kobia 发表于 2009-3-3 17:12:00
对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的,t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1),对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候(因为是一阶泰勒级数逼近的,所以时间间隔大了误差比较大)。对数收益率的好处是可以直接相加,比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到。
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藤椅
johnyanlei 发表于 2010-10-11 21:26:03
一般数据库大都喜欢用P2/P1-1这种收益率,对数收益率一般要自己计算
但是对数收益率似乎都不考虑分红带来的收益

板凳
k3900 发表于 2011-8-6 10:07:55
搜索学习一下自然对数的底 e 是啥含义,就可以理解对数收益率的奥秘了!

报纸
k3900 发表于 2011-8-6 10:08:02
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酱油哥哥 发表于 2011-8-6 10:50:59
k3900 发表于 2011-8-6 10:08
搜索学习一下自然对数的底 e 是啥含义,就可以理解对数收益率的奥秘了!
愿闻其详!
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sdfcll 发表于 2012-5-31 15:39:18
我也想知道啊
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sdfcll 发表于 2012-5-31 15:39:50

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killer13killer 发表于 2012-6-12 11:37:54

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killer13killer 发表于 2012-6-12 11:38:57

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