对数收益率的问题

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miracle1127 发表于 2009-3-3 17:05:00 |AI写论文

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看到一些地方使用对数收益率，弱弱的问下，为什么这样做，对数收益率有什么特点。另外在建模的时候什么情况下取对数比较合适啊。

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关键词：对数收益率收益率取对数收益率

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kobia 发表于2楼查看完整内容

对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。对数收益率的好处是可以直接相加，比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

kobia 发表于 2009-3-3 17:12:00

对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差比较大）。对数收益率的好处是可以直接相加，比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到。