好了,心血结晶,搞出了这个风险管理模型的初步框架。不仅可以用来玩那个交易游戏,在实际交易中同样适用。
模型如图:
(图上的输入参数设置是用来玩游戏的。游戏的交易结果是个多极分布,而不是现实中的接近正态的分布,但我用等效的正态分布(相同期望收益和标准差)把它替换了,可以粗略的近似计算。)
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模型为了尽量简化算法,假设了单笔交易结果为随机正态分布;正态分布应该是可以用,但是我不确定对数正态分布是不是会更准确一些。
最大好处是基本考虑到了有所的需要。包括已有的交易系统,需要的交易盈利目标,和成功率需要。这样,这个模型就将交易系统,交易计划,风险管理全都联系起来了。
监控亏损风险的功能不太成型, 只能监控到目标时间(交易数量)后的亏损风险, 但无法监控最大资金回撤风险. 这个东西很重要, 还要再想想怎么搞.....
以后再对模型进行结果测试,主要是看使用输出的风险头寸能否达到输入的成功概率要求。(或者有人愿意帮我忙把测试做了? 呵呵,有论坛币重谢)
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模型的excel底稿:
Position sizing algorithm 1.0_feng.xlsx
(14.54 KB)
计算过程可能有些小错误, 修改中.....
程序是赢利目标驱动的,只能被动监视亏损风险。 另一种是由亏损风险限制来驱动,由于最大资金回撤风险不知道如何计算, 所以还没有想好怎么搞。