楼主: joycehxc
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[其他] 【求助】期权价格中的e^-r(T-t)分别代表什么？ [推广有奖]

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joycehxc 发表于 2010-8-13 10:08:05 |AI写论文

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由于不明白各字母的含义，这题也是无从下手

一个标的股票不支付红利的看涨期权，期限为4个月，执行价格为25元，股票现在的价格为28元，无风险利率是8％。该看涨期权价格的下限为多少？
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关键词：无风险利率 无从下手 不明白 无风险 求助 价格 期权 代表

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haotianhaotian 发表于5楼  查看完整内容

r是无风险利率，t是当前时刻，T是期权的到期时刻

haotianhaotian 发表于6楼  查看完整内容

看涨期权的价格下限是0，当到期日股票价格小于执行价格时，不执行期权，期权价格为0

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沙发
oddsmaker 发表于 2010-8-14 19:26:46
Substitute 0 as volatility to calculate the lower bound of option price.
藤椅
Enthuse 发表于 2010-8-16 21:39:34
r = 8%
T-t = 4个月
板凳
kinwil 发表于 2010-8-16 22:51:39
贴现   按照无风险利率   现值与未来值转换  连续复利
呵呵

报纸
haotianhaotian 发表于 2014-9-22 18:38:31
r是无风险利率，t是当前时刻，T是期权的到期时刻
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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地板
haotianhaotian 发表于 2014-9-22 18:40:32
看涨期权的价格下限是0，当到期日股票价格小于执行价格时，不执行期权，期权价格为0
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