亚洲金融危机后亚洲各国汇市的波动特征改变了吗

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亚洲金融危机后亚洲各国汇市的波动特征改变了吗 丁剑平

摘　要　亚洲金融危机首先爆发在各国的汇市上。危机过后多年，亚洲汇市的波

动与危机前的状况有实质性改变吗？本文运用GARCH模型比较了亚洲各国及地区（

韩国、泰国、台湾地区、新加坡、日本、印度、马来西亚和中国）汇市波动变化

并进行了排序。实证结果表明，亚洲危机后各国汇市波动的方差扩大，冲击的影

响在汇市上持续时间也有所延长。其原因是亚洲各国汇市的联动增加了。为了确

保在第三国市场的份额，各国都在频繁调整和干预本国汇市。 关键词　亚洲汇市波动, GARCH模型, 波动持续性

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2005-4-10 12:29:00 上传

亚洲金融危机后亚洲各国汇市的波动特征改变了吗

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关键词：亚洲金融危机 金融危机 GARCH模型 ARCH模型 GARCH 特征 亚洲金融危机 汇市

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